Significado de curtosis negativa en estadísticas financieras

La curtosis negativa es un término utilizado en estadísticas financieras para describir la forma de la distribución de los datos en un conjunto de datos financieros. La curtosis es una medida de la forma de la distribución de los datos en relación con la distribución normal. Una curtosis negativa indica que la distribución de los datos es menos puntiaguda que la distribución normal, lo que significa que hay menos valores extremos en los datos.

En el contexto de las estadísticas financieras, una curtosis negativa puede indicar que los datos financieros tienden a agruparse más alrededor de la media y que hay menos valores atípicos en el conjunto de datos. Esto puede ser útil para los inversores y analistas financieros, ya que una distribución de datos con curtosis negativa puede proporcionar una mayor predictibilidad en los movimientos del mercado y en el comportamiento de los activos financieros.

En resumen, la curtosis negativa en estadísticas financieras sugiere una distribución de datos menos dispersa y menos propensa a valores extremos, lo que puede ser útil para comprender y analizar los datos financieros de manera más efectiva.